Impulsado a recuperar sus recuerdos después de despertarse en un ataúd en el fondo de un lago hace 20 años, Bayonetta cace las fuerzas del cielo día y noche en busca de pistas sobre su pasado olvidado, y para mantener su pacto con las fuerzas demoníacas de ella saca sus poderes como una bruja de Umbra. Ella está armada y guiada por el misterioso cantinero y arma-smith, Rodin, y siguiendo cada paso es la intrépida periodista, Luka Redgrave, quien cree que tiene algo que ver con la muerte de su padre y no se detendrá ante nada para obtener la verdad. Su búsqueda toma un giro prometedor cuando se encuentra con una niña llamada Cereza, pero en su camino es una bruja umbra rival llamada Jeanne, que trabaja para las propias fuerzas a las que debería opuestas.
Bayonetta: Bloody Fate es una película de anime llena de acción que explora la conexión entre todos los personajes y trabaja para desentrañar cómo aparentemente están entrelazadas en una conspiración que los eclipsa a todos.